股票贝塔系数 相关图文在线查询

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β系数是一个相对指标、β 越高 意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大、 β 大于1 则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性 如果 β 为 1 则市场上涨 10 % 股票上涨 10 % 市场下滑 10 % 股票相应下滑 10 %、如果 β 为 1.1市场上涨 10 %时 股票...

该股票预期收益率=5%+2*(10%-5%)=15% 当前股利为2,明年股利为2*(1+12%)=2.24元 股票价值=2.24/(15%-12%)=74.67元

β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语...

老师让我们计算5支相同行业股票的贝塔系数,我不知道该怎样。&有什么需...

β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相 关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额 外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某 个上涨阶段的到来时,应...

一般的股票软件里都有如:大智慧同花顺等。 Beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。1972年,经济学家费歇尔·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)等在他们发表的论文《资本资产定价...

资额分别为60万元、30万元和10万元。股票市场的平均报酬率为12%,无风险...

1.该投资组合各股票的投资比例分别为:60%、30%、10%。 则该投资组合的贝塔系数=60%*2+30%*1.3+10%*0.7=1.66 故此该组合的预期收益率=7%+1.66*(12%-7%)=15.3% 2(1)由于该债券每年付息一次,且买入价为平价,故此到期收益率等于债券票面利率,即1...

同学你好,很高兴为您解答! 贝塔,β 值 Beta 比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1,则认为该股票的风险高于市场风险。 马上就要201...

由资本资产定价模型(CAPM)就可以算出来了: 股票预期收益=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率) =4%+1.2(10%—4%) =11.2%。

股票中的贝塔系数的公式是什么?都涉及什么数据,哪位可以详细给说一下...

简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率。比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌。大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌...