股票贝塔系数 相关图文在线查询

cov/var 就是股票收益与指数收益的协方差除以指数的方差

知网,去搜索A股CAPM模型,里面会计算贝塔系数,直接参考即可 否则就要按照公式自己算

某公司股票的β系数是1.5,证券市场的平均收益率为10%,无风险收益率为6...

Rr=β*(Km-Rf) 式中:Rr为风险收益率; β为风险价值系数;1.5 Km为市场组合平均收益率10% Rf为无风险收益率6% 风险收益率=1.5*(10%-6%)=6% 资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率6% E(Rm):市场投资组合的预期收益...

一般介于多少到多少之间,多少以后为不正常的系数。

β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险; β

一般来说,贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的。最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年,取每月初价格,总共60个值,通过线性回归来计算。

老师让我们计算5支相同行业股票的贝塔系数,我不知道该怎样。&有什么需...

β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相 关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额 外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某 个上涨阶段的到来时,应...

cov/var 就是股票收益与指数收益的协方差除以指数的方差

怎么在网上查询股票每年的年收益率呢?还有每年的市场收益率?或者怎么...

如果你用的是excel2007版本以上,可以遵循一下操作步骤: 首先选择文件——excel选项; 然后选择加载项——分析工具库——转到——确定; 其次点击数据——分析工具——回归; 再次输入自变量和因变量,根据自己需要选择其余项; 最后得到一张表,贝塔系数即...

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 ...

[编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1...

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