股票贝塔系数 相关图文在线查询

cov/var 就是股票收益与指数收益的协方差除以指数的方差

cov/var 就是股票收益与指数收益的协方差除以指数的方差

计算方法 贝塔的计算公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券a与市场的相关系数;σa为证券a的标准差;σm为市场的标准差。 举例说明 全体...

贝塔系数(Beta Coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值...

老师让我们计算5支相同行业股票的贝塔系数,我不知道该怎样。&有什么需...

β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相 关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额 外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某 个上涨阶段的到来时,应...

1某公司股票的β系数为1.5,说明了() A.该股票的市场风险是整个股票市...

B

是不是选股常用的指标?

α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额。 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款回报 )。绝对回报是用...

投资组合总β系数:=本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例 *本品种的贝塔系数累计相加。 投资者拥有的股票往往不止一只,当拥有一个股票投资组合时,就需要测算这个投资组合的β系数。假设一个投资组合P中有n个股票组成,第n个股票的资金比例...

有一个股数据和大盘指数,怎么用MATLAB语言计算单指数模型的股票的β系数?

股票收益率向量为Ri ,指数收益率向量Rm, beta=polyfit(Rm,Ri,1); beta=beta(1);

当股票处在一个证券投资组合系统中时 贝塔系数是用来评估市场风险的 那...

方差反映自身的风险。自身的风险分两部分,一部分是系统风险,另一部分是非系统风险。方差是这两种风险的总和。 贝塔系数只反映系统风险的大校 你错了 横坐标是标准差。

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